Pokud máš zájem o vlastní analýzy a studium, zde si vytvářím seznam užitečných online a offline nástrojů. Nejde o vyčerpávající výčet, ale může pomoct a inspirovat. Pokud máš tip na něco dalšího, sem s ním.
Online analýza.
- Portfolio Visualizer – historické backtesty portfolií, analýzy faktorů a tříd aktiv, optimalizace portfolia, stochastické simulace, výsledky nejdou ve verzi zdarma stáhnout
- Testfol.io – open-source obdoba Portfolio Visualizera, snad ještě lepší kvantitativní metriky, založené na existujících amerických ETF, obsahuje i dlouhé historické řady simulovaných indexů, podkladové datové řady lze (!) stáhnout
- DQYDJ – spousta investičních online kalkulaček a podkladových statistických dat
- Engaging-data – FIRE kalkulačka odchodu do důchodu, spolu se statistikami úspěšnosti portfolií
- Of Dollars and Data – skvělý analyticky zaměřený blog plný studií, které by si člověk chtěl udělat sám, ale nemá na to čas
Zdroje datových řad a statistik.
- Yahoo Finance – klasika pro historická data, bohužel nově nelze stahovat zdarma, ale jde scrapovat pomocí modulu yfinance pro Python
- MSCI indexy – databáze indexů od MSCI, donedávna celé historické řady, dnes omezeno na nedávnější historii, ale stále použitelné, obsahuje indexy i v režimu total return se započítáním dividend
- Testfol.io – popis výše, kompletní i simulované datové řady pro americká ETF a další indexy vč. dluhopisů různé durace, komodit, zlata, cashe
- Fama-French – historické řady pro faktory, pomocí Rm-Rf+Rf lze získat market výnosy za dlouhá období
- Shiller data – klasický akademický zdroj pro kompozitní index amerického akciového trhu až do roku 1871 vč. inflace a reinvestice dividend, obsahuje i info o úrokových sazbách od té doby
- ČNB ARAD – kvalitní data o českém kapitálovém trhu
- AKAT – data asociace pro kapitálový trh v ČR, obsahuje hlavně statistiky fondů
- APS – data asociace penzijních společností o penzijkách
- ČSÚ – data českého statistického úřadu vč. např. aktuální inflace a indexu spotřebitelských cen
Správa portfolia.
- Digrin – kvalitní portfolio tracker na americké dividendové akcie, ve verzi zdarma hodně funkcí, dobře použitelné
- StockDiv – free portfolio stacker pro dividendové akcie
- Portfolio Performance – komplexní nástroj zdarma na správu portfolia, desktop aplikace, funguje na bázi podúčtů u jednotlivých brokerů, hodně blízké ke stylu, jakým vyhodnocuju své PF sám